Crear una estrategia automática con Ninjatrader

Hoy vamos a ver cómo crear una estrategia automática en Ninjatrader. Es una manera muy eficiente para probar diferentes tácticas que se nos vayan ocurriendo y así, ir probando su eficacia real en el mercado. A mi, personalmente, me ha servido mucho para descartar un montón de cosas que he ido leyendo y que luego no sirven de nada en la operativa diaria. Podéis leer también los artículos sobre estrategias automáticas en Prorealtime, la cual fue mi primera plataforma de trading en real, pero hoy nos vamos a centrar en Ninjatrader que es una plataforma mucho más potente y con muchas más posibilidades a nuestra disposición.

Vamos a crear una estrategia muy normalita basada en tres medias móviles. Una media móvil simple de 100 periodos que nos dirá si estamos o no en tendencia y dos medias móviles exponenciales de 20 y 50 periodos para operar el cruce entre éstas para entrar en el mercado. Un stop y un target fijos. Empecemos.


Primero vamos a explicar los parámetros de la estrategia y luego veremos cómo configurarlos:

Largos:

  • El precio debe estar por encima de la SMA de 100 periodos (condición)
  • Cuando la EMA 20 cruce por encima de la EMA 50 (gatillo de entrada)

Cortos:

  • El precio debe estar por debajo de la SMA de 100 periodos (condición)
  • Cuando la EMA 20 cruce por debajo de la EMA 50 (gatillo de entrada)

Gestión de salida:

  • Stop fijo = 20 ticks
  • Target fijo = 20 ticks

Ahora que ya sabemos como funciona el “robot”, vamos a ver cómo crearlo.

Primero debemos abrir Ninjatrader, darle a Tools y acceder a New Ninjascript – Strategy y luego Next. Si lo que quisieramos fuera crear un indicador haríamos click en indicator, pero no es el caso. Nos debe aparecer una pantalla como esta en la que escribimos el nombre y el resumen de la estrategia y que no se calcule al cierre de vela.

1

Presionamos next y nos aparecerá una nueva pantalla en la que deberemos introducir las posibles variables de nuestra estrategia para no tener un código fijo, sino dinámico y así poder cambiar con rapidez cualquier variable a medida que sigamos evolucionando la estrategia. Escribimos el nombre que queramos en cada apartado, un valor por defecto (los que he puesto arriba) y una descripción por si queremos tener las cosas más claras, debe quedarnos algo asi:

2

Next y ahora viene la pantalla principal en la que debemos introducir nuestras condiciones de entrada. En el set 1 programaremos las órdenes de entrada en largo y en el set 2 haremos lo mismo pero en el lado corto.

3

Si le damos a Add podremos añadir las condiciones y nos saldrá la siguiente pantalla. en la que deberemos escribir la condición y el gatillo de entrada. Deberemos seleccionar:

  • Price data – close (es decir, el precio) esté por encima (signo del medio) de Indicators – SMA (media sencilla de 100) y donde pone periodo pondremos nuestra variable SMA1 de la segunda imagen. Ahora ya tenemos nuestra condición de largos configurada.

4

  • Indicator – EMA (en periodo ponemos variable EMA2 pues será la EMA rápida de 20) periodos y seleccionamos cross above (que cruce por encima) de la otra media indicator – EMA con periodo EMA1 (por defecto de 50 periodos). Ya tenemos nuestro gatillo de entrada.

5

Ahora que ya tenemos las condiciones y la entrada al mercado configurado debemos programar nuestra orden. Hacemos click en Add en el apartado de abajo “Do the following” y:

6

simplemente le damos a enter long position. Si lo hemos hecho todo bien hasta ahora, debemos tener algo así:

7

Ahora debemos hacer lo mismo para las posiciones cortas en el Set 2, pero cambiando los signos y el tipo de entrada. Debe quedar así (me he saltado los pasos, porque con el ejemplo de arriba ya sabréis hacerlo):

8

Le damos a Next y configuramos las ordenes stop-loss y take profit para tener nuestro robotito al completo.

9

Seleccionamos el stop, lo ponemos en ticks y en value ponemos nuestra variable personal. Hacemos lo mismo para el take profit y se nos quedará tal que así:

10

Ya tenemos nuestra estrategia creada. Una vez le demos a Next quedará guardada en el apartado de estrategias. Podéis descargar el Ninjacript (el código ya está compilado por mí) desde aquí y meterlo en Documentos – Ninjatrader 7 – bin – custom – strategy que es dónde están todas. Os recomiendo que lo hagáis vosotros mismos así podréis trastear con la maquinita y ver que funciona y que no. Si os da pereza, siempre podéis importar el Ninjascript que os acabo de pasar y jugar con el.

Ahora que ya tenemos la estrategia creada, debemos testearla en backtest con el strategy analyzer.

Siga leyendo en ¿Cómo utilizar el Strategy Analyzer de Ninjatrader?