El order book y el footprint

Hola a todos!!

Llevaba un tiempo sin poder escribir, pero este fin de semana que tengo tiempo libre es el mejor momento para hablaros de las tres últimas adquisiciones a mi trading, éstas son el OrderBook, el Volume Ladder o Footprint y un indicador llamado Priceactionswing. Los dos primeros son de pago y el último gratuito, pero vamos por partes.

Explicaré su funcionamiento basándome en un gráfico de este jueves 04 de junio y en su aplicación práctica. Primero el gráfico:

Entrada

La operativa es la de siempre, buscar impulsos  con volumen que rompan zonas y operar el retroceso al volumen. Cosas a exigir al precio para entrar al mercado largo como en el ejemplo de arriba:

  1. Rotura de zona al alza y contexto alcista (15:34)
  2. Impulsos alcistas con intención, es decir, con momentum y volumen (15:34, 15:44, 15:56 y 16:02)
  3. Retrocesos sin volumen a ser posible testeando zona anterior (15:51 y 15:58)

Si se cumplen estos parámetros tenemos una muy buena entrada a las 15:51. Y ahora os preguntareis para que sirven estos nuevos gadgets si la operativa es la de siempre. Pues en resumidas cuentas los utilizo para:

  • El volume ladder o footprint para afinar al máximo la zona a testear.
  • El order book para no entrar a mercado contra un bloque ingente de ordenes contrarias a mi entrada o apoyándome en un bloque grande de órdenes a mi favor en un nivel inferior.
  • El Priceactionswing para medir las ondas y sumar los volúmenes de todas las velas dentro de cada onda. Para analizar los impulsos y retrocesos y ver su potencia es una pasada.

Ahora vamos a hacer el resumen largo que espero que os sirva utilizando el ejemplo anterior:

PriceActionSwing 

Lo primero que quiero comentar es sobre la página Bigmiketrading que es desde donde me he descargado tanto el priceactionswing como el volume ladder. Es una comunidad de traders especializada en Ninjatrader muy activa y con unos recursos altamente recomendables, desde webinarios hasta indicadores pasando por hilos de valiosísima información. La única pega es que esta todo en inglés, pero para los que se desenvuelvan bien es una muy buena página sobre futuros y sobre ninjatrader.

Para poder acceder al contenido premium hay que pagar 100$, pero tienes a tu disposición un montón de ventajas como el volume ladder o un Market profile potentísimo que en cualquier lado te cuestan de 300$ para arriba como en ranchodinero o fin-alg (los dos servicios de referencia de NT7), por lo que sólo puedo recomendar que al menos le deis un vistazo a la página.

Ahora vamos al lío.

El PriceActionSwing os lo podéis descargar desde aquí. Una vez descargado debéis importar el ninjascript en vuestra plataforma.

Este indicador consta de 3 partes:

  1. El priceactionswing
  2. El priceactionswingoscilator
  3. El priceactionswingpro

PriceActionSwing

El priceactionswing cuenta las ondas (impulsos-retrocesos) según criterio de ticks, porcentaje, Gann, etc. Lo bueno que tiene es que de un vistazo podemos hacer un conteo rápido de las ondas y nos marca en amarillo los dobles suelos y dobles techos y también la longitud en precio, volumen y tiempo de cada onda.

PriceActionswingpro

Este es igual que el anterior pero además te calcula las divergencias, los abcd’s, las zonas y el risk-management. Es un indicador muy sofisticado, pero el trading tiene que ser sencillo, concepto KISS (Keep it simple stupid). No utilizo ninguno de estos dos pero si el priceactionswingoscilator que viene unido a estos. En la imagen de abajo se puede ver su funcionamiento:

priceactionswingpro

PriceActionswingoscilator

Este indicador (último panel abajo del todo en la foto de arriba) suma el volumen de cada vela dentro de una misma onda por lo que podemos ver de un simple vistazo que onda tiene más o menos volumen viendo así la fortaleza del movimiento. Volviendo al ejemplo del jueves 04 de junio vemos como:

  1. Impulso alcista (15:26 – 15:44) con un volumen total final de 7844 contratos (en verde)
  2. Retroceso bajista (15:45 – 15:51) con un volumen total de 1607 contratos (en rojo)

Como podéis ver, de un simple vistazo podemos ver que lado tiene más fuerza y actuar en consecuencia)

De estos tres indicadores sólo utilizo el Priceactionswingoscilator por su simpleza y su potencia, ademas que se pueden ver las ondas perfectamente según esté el oscilador en verde o rojo por lo que no son necesarios los dos indicadores de arriba. Lo utilizo principalmente para analizar los impulsos y los retrocesos en los diferentes time frames, además que no ocupa casi espacio en el gráfico ni lo ensucia. Siguiente herramienta.

Footprint o Volume Ladder

Este indicador se puede conseguir en la sección élite de BigmikeTrading junto al resto de herramientas premium disponibles, pero ésta es de las pocas que utilizo en mi día a día.

El footprint es una manera de leer el gráfico en el que recibimos información del precio, del volumen y de la presión compradora y vendedora en función del tipo de footprint que seleccionemos. Lo que hace es detectar en cada nivel del precio, el volumen y la agresividad de la demanda y la oferta, es decir el order flow. Es una manera de leer el Time & Sales de manera rápida y ordenada.

El Footprint es un indicador que disecciona la vela según las órdenes que se han cruzado dentro de ella. Es decir, vemos la presión de la oferta o de la demanda según las órdenes que han golpeado en el ask (más demanda) o en el bid (más oferta). La información se ve como un simple order book, pero con la información ya pasada. Por lo que, en resumen, el order book son las órdenes limitadas que aun no se han cruzado con las órdenes a mercado y el footprint son esas mismas órdenes ya cruzadas y cómo se va formando la vela según la subasta.

Hay muchos tipos de Footprints, estos son los 5 tipos más importantes:

  1. Bid/Ask –> la oferta y la demanda vistas según cuantas órdenes a mercado golpean el bid o el ask y según el color de la vela se ve claramente el desequilibrio entre las dos fuerzas.  Estas literalmente viendo como se forma la barra según qué órdenes se van cruzando. Es el más famoso de todos.
  2. Profile  –> se ve de manera visual y directa cuanto volumen hay en cada precio
  3. Volume –> el volumen total, es decir un volumen profile en el que puedes ver los volumen clusters, el Vpoc de cada vela…
  4. Delta –> es la diferencia neta entre la cantidad operada en el ask contra la cantidad operada en el bid –> ves la agresividad del order flow. La fórmula es una simple resta entre el ask y el bid y el resultado si es positivo significa más agresividad de los compradores y en caso que sea negativo más agresividad de los vendedores
  5. Delta % –> el % del delta resultante sobre el total de los contratos operados en cada nivel de precio

Yo utilizo una mezcla entre el footprint de volume profile y el delta. Una imagen vale más que mil palabras, pero de un vistazo veo cuántas órdenes se han cruzado en cada precio y quien “ha ganado” la batalla. Veamos:

Volume ladder

Resumiendo muy mucho, la interpretación del footprint es:

  • Precio ↑ Volumen ↑ Delta ↑ (positivo y subiendo) = Movimiento fuerte al alza
  • Precio ↑ Volumen ↓ Delta ↓ (o negativo o positivo bajando) = Debilidad
  • Precio ↓ Volumen ↑ Delta ↓ (negativo y bajando) = Movimiento fuerte a la baja
  • Precio ↓ Volumen ↓ Delta ↑ (o positivo o negativo subiendo) = Debilidad

Existen muchas maneras de utilizarlo y de aprovechar los diferentes tipos de footprints, pero cómo ya os he dicho utilizo un footprint que combina el volumen y el delta en forma de profile, es decir, de un vistazo rápido, puedo ver cuánto volumen hay en cada nivel y el desequilibrio resultante en forma de delta. Estas son las cinco cosas en las que me fijo:

  1. Zonas (volumen de parada)
  2. Roturas válidas o no
  3. Zona de momentum dentro de una vela (para el stop)
  4. Absorción de órdenes y caza de stops
  5. Mucho desequilibrio en un mismo precio (3 ticks seguidos). Color + oscuro

Volviendo al ejemplo práctico del jueves 04 de junio, para que se entiendan mejor todos estos conceptos, voy a añadir unas imágenes que espero que dejen claro el concepto:

  • Marcamos y ajustamos la zona de parada basándonos en el volumen profile de la vela y en el delta resultante de las velas de las 15:34 y 15:35. Esta es la zona de la entrada si es superada con intención y posteriormente testeada sin volumen.
  • Marcamos a su vez el inicio del movimiento, es decir el momentum de la vela para que, si quieren cambiar la dirección del movimiento, tengan que comerse muchas órdenes contrarias y, por lo tanto, pierdan dinero los grandes que controlan esto. Si me sacan quiero que sea por qué el escenario ha dejado de tener validez. Ponemos el stop justo debajo del monto de órdenes grandes. Ya tenemos el Stop también. Stop en la vela de las 15:34 en el nivel 11.337 (15 puntos de stop)

image180

  • Ahora debemos comprobar que la rotura a las 15:41 es válida:

Rotura válida

  • Ya tenemos la zona de entrada, el stop y una rotura de zona. Si el retroceso no tiene volumen y llega a nuestra zona, ya tenemos la operativa hecha, sólo queda tener en cuenta posibles zonas de sacudidas de stops y zonas de mucho desequilibrio en el delta, pero sólo tener en cuenta, pues el plan de trading ya lo tenemos perfectamente montado.

En el momento que el precio llegue a la zona que nos hemos marcado (11.350 – 11.354)  y no tenga volumen, es decir que retroceda sin intención, un simple patrón de velas servirá para entrar a mercado. En mi caso, en el momento que el precio llega a la zona sólo me fijo en el order book o si simplemente hay rechazo en el precio, ambos son el gatillo final.

Quién quiera descargar mi template puede hacerlo desde aquí y, si queréis profundizar en el tema del Footprint, he añadido en la sección de descargas dos manuales muy completos e interesantes de Market Delta. También puedes descargarlos directamente desde aquí y aquí (están en inglés).

Veamos ahora el paso final: el libro de órdenes con nivel dos, el order flow, la subasta, adentrémonos en el mercado mismo…

Order Book

El order book lo compré de la página http://www.9gtrading.com/pages/CommunityEdition/. (ya no está disponible). Existen dos versiones:

  1. Order Book Pro por 270$ para los que operen desde el DOM (no es mi caso, pues opero a través del Ninja Chart Trader)
  2. Order Book community edition (la que yo utilizo) por 30$

Este order book lo bueno que tiene es su facilidad de instalación, que consume muy pocos recursos y que puedes ver más niveles que en el DOM de Ninja que sólo acepta cinco niveles. Es como tener el Level II de Ninja ordenado con un buen diseño. Como no puedo poner una captura del momento de la entrada de ayer, pongo una de ahora y explico como lo utilizo:

FotoSnap4106

Podemos ver las órdenes limitadas (Bid y Ask) con el volumen total abajo de la vela en cuestión (BidVol y AskVol). Las filas intermedias es un pequeño footprint temporal (como un Time & Sales integrado) que es bastante útil para ver dónde y cómo se están cruzando las órdenes. También hay un pequeño volumen profile en la parte de la derecha del libro de órdenes. A medida que las órdenes a mercado golpean las órdenes limitadas se mueve el precio, es decir la teoría de la subasta en estado puro.

Mi modo de empleo es bastante sencillo, se que hay muchas maneras de interpretarlo, pero yo sólo lo empleo de dos maneras:

  1. No entrar en contra de un nivel con muchas órdenes en mi contra. Por ejemplo si en el nivel 11.195,5 en vez de 7 órdenes de venta hubiesen 70, no entraría largo a mercado.
  2. Apoyarse en bloques de órdenes que estén a favor de mi posición. Me sentiría mucho más cómodo entrando largo, si en los niveles inferiores hubiesen muchas órdenes limitadas de compras que sustenten el movimiento alcista.

En esta imagen está resumido lo que busco en el order book:

FotoSnap4106

Hay muchas más maneras de leer la cinta, desde buscar las órdenes que desaparecen, las zonas de stops o las trampas de los profesionales, pero yo sólo lo utilizo como último método para terminar de darle o no al botón cuando estoy en zona después de haberlo comprobado todo.


Espero que os haya gustado, son tres indicadores que he añadido a mi arsenal y los utilizo de manera muy básica, pues el footprint y el libro de órdenes tienen muchas interpretaciones posibles. Si bien mi operativa se sigue basando al 100% en precio y volumen, éstas tres herramientas me están sirviendo y mucho para analizar ondas de manera rápida, ajustar los niveles al máximo y ver el flujo más inmediato del mercado.

Ante todo simplicidad en el método y entender el por qué de cada cosa. Un saludo y buen trading a todos.

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  • Marcelo Andreotti

    Que buen Artículo!!! Gracias!!!. Te comento que hice el curso con TradingParaTodos, y que también estoy buscando nuevas herramientas y order flow. Estoy en bigmiketrading.com en la parte de Español. Bueno, de a poco nos vamos sumando… ¿Has logrado la consistencia? Gracias!

    • Muchas gracias Marcelo!!

      No sabía que Bigmike tenía una sección en español, le echaré una ojeada. La verdad es que hay hilos muy muy buenos, me estoy leyendo ahora mismo varios de la sección premium sobre el footprint y sobre Wyckoff pero lleva su tiempo.
      En cuanto al curso de TradingparaTodos son unos cracks, yo aprendí mucho de ellos.

      La consistencia…. esa eterna pregunta…. si que considero que la he conseguido, pero con matices, te explico. Tanto en demo como en CFDs (solía ir a unos 5-10€ el punto) me iba muy bien, pero a medida que fui mejorando me cambie sólo a futuros. Ahora he mejorado mucho el tema de los spread, comisiones, slippage y un largo etc y sin duda no volveré a tocar los CFDs ni con un palo, pero también tiene sus partes malas. En mi caso, mi mayor problema son los grandes contratos (por ejemplo el FDAX son 25€/punto, el 6E son 12,5$/punto o el ES 50$/punto) por la ansiedad que me crean.
      Pasar de una media de 7€/punto a unos 25€/punto me está costando más de lo que creía por tema miedo y hay muchas veces que me bloqueo cuando antes hubiese entrado a mercado sin problemas.
      Lo bueno es que sé que soy consistente en real, he hecho el backtesting correspondiente y también sé lo que el método puede ofrecer y, sobre todo, sé dónde están tanto mis debilidades internas como mis fortalezas.
      De todas formas cada persona es un mundo y la pregunta qué has de hacerte es si tú puedes ser consistente. Mi mayor problema está en la cabeza, así que fíjate que gracia jajaja.

      Un abrazo Marcelo,
      vamos hablando!!

      • Marcelo Andreotti

        Holaa!!! Agradezco tu respuesta!, directa, sincera y clarísima!

        Bigmike:
        Con respecto a bigmike, me subscribí hace muy poco, y es tanto el material y los “journal” que me saturo!!, pero es una fuente de información valiosísima, por lo menos me sirvió para reconfirmar que sí, es posible, no facil, pero sí posible, porque el mercado es muy aleatorio, pero no el 100%. , que era una de mis grandes dudas aún…
        https://www.bigmiketrading.com/spanish-traders/

        Juego de Patrones:
        Encontré un curso completo de Adam Grimes. (El Arte y Sciencia del Trading) donde comenta justamente esto.
        https://youtu.be/LJcAysOcXuo

        Y hace mención a un estudio académico donde diseñaron un juego para que la gente detecte entre un mercado generado aleatoriamente y otro en base a datos reales, (http://arora.ccs.neu.edu/v4/tool/menu.jsp) sorprendentemente despues de un entrenamiento la mente logra detectar los patrones, mas si tu ojo está entrenado. Tanto el video como el artículo, están muy buenos para darle una argumentación académica y estadística.

        CFDs y comisiones de Futuros:
        Uff… hace rato los dejé, y si bien aún no conseguí la consistencia, por lo menos, tuve que pasar por la gran lección de perder dinero en real directamente con los futuros, ahora por lo menos mantengo la cuenta estable. Considero el mercado de futuros el mejor, mas transparente, mas estable y mas regulado… por mas que digan que el forex es el más líquido…ya aprendí que es pura publicidad para los brokers.
        Lo que estoy analizando fuertemente en el FDAX, y que me sirvió es usar el ATM de Ninja, con “AutoTrail” de Ninja, de forma tal de aprovechar bien el impulso y me corta automáticamente ya con ganancias mas rápido que mi reacción, pero aún lo sigo analizando. Psicologicamente no aguanto en el DAX estar abajo mas de 5 puntos, y es poco, por eso estoy viendo otros mercados mas económicos 🙂 por ejemplo el NQ. u$s 5.-

        Ordenes a Mercado o Limitadas:
        Te entiendo perfectamente con respecto a las órdenes a mercado, porque entras ya perdiendo u$s 25.-, por eso leí en algún libro u artículo que ya ni registro cuando ni donde, que siempre entraba con ordenes limitadas, con el propósito de no regalarle el “spread” a nadie. Y eso lo hacía con ordenes limitadas.

        Ninja Chase Limit:
        Lo estoy mirando, en principio lo veo como una alternativa a entrar a la orden del mercado por si se nos escapa el precio, que la tomé igual, lo estoy investigando aún.
        http://www.ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/index.html?auto_chase.htm

        SetUp:
        Intuí por haber leído tu manual que también has leído bastante del curso de YTC, ¿estas usando esos setup?

        Por último, favor:
        Podrías compartir en tu blog, o pasarme por privado la configuración que utilizás vos del order flow, market profile ? La de GOMI, porque de tantas me estoy volviendo loco y no se bien cual usar….

        Escribí mucho, 🙂
        Gracias por tus respuestas.
        Seguimos en contacto, y tal vez algún día intercambiamos por skype., o podrías organizar una charla por skype.

        Abrazos!

        • Buenas tardes Marcelo!!

          Muchas gracias por el video, esta noche si tengo tiempo lo veré y sino este fin de semana sin falta. Dentro de la aleatoriedad manifiesta de los mercados, estoy convencido que hay mucha intención y manipulación dentro de los movimientos de los precios, así que lo que tenemos que hacer es, como bien dices, entrenar el ojo.

          Los CFDs la verdad es que como mucho sirven para practicar, si uno quiere vivir de esto, necesita pasarse a futuros/opciones. En cuanto a lo del trailingstop hice un minibacktest y me salían mejores resultados si dejaba el stop en su sitio inicial y no lo iba subiendo vela a vela o dependiendo de la volatilidad (ATR), aunque la verdad es que para el tema mental es una gozada ver como ya no se pierde casi dinero a medida que sube o baja el precio. De todas formas me miraré el autotrail de Ninja que nunca lo he utilizado.

          5 puntos para el Dax me parece excesivamente poco, es mejor pasarse a un contrato más pequeño sin dudas. Mi stop máximo en el Dax son 16 puntos y ya me parece poco, imagínate. Cuando supera los 16 me bajo al Eurostoxx (FESX).

          Estoy intentando últimamente entrar siempre con órdenes limitadas y no ha mercado, ya veremos qué tal, pero desde luego ese punto de spread me lo ahorro. Lo de la chase es la primera vez que lo escucho, me lo estudiaré también, aunque con las órdenes stop, limitadas y a mercado tengo por ahora más que de sobra.

          El curso de YTC no lo he hecho, encontré unas diapositivas muy útiles hace tiempo por la web y las traduje porque me parecieron muy didácticas e interesantes. He ido cogiendo siempre un poco de aquí y un poco de allá y ahora mismo la verdad es que sólo utilizo el setup del retroceso y a mi manera. Espero siempre a que se inicie la tendencia (con volumen) y espero a que haga un testeo de la fuerza contraria en zona sin intención. Todo lo demás lo he desechado, ya no lo necesito.

          Yo no utilizo el Volume Ladder de GOMI, utilizo la versión VolumeLadderMetroEditionV2 que me parece más completa. Acabo de subir mi template a MEGA, este es el link:

          https://mega.co.nz/#!mVwDgQSB!To3vl0Mzv8k_Vf8ksFyVnVErKvbKPSlFOsUXuYJCrqc

          Mi ladder está configurado en footprint de volume – delta (en profile) con un volume profile diario en la parte de la derecha y un delta global por vela en la de abajo. Puedes añadirle más información, pero creo que es más que suficiente.

          Guarda el template en documentos/ninjatrader7/templates/chart y luego cárgalo desde el mismo gráfico que tengas el ladder con click derecho – templates – load.

          Ya me dices que te parece 😉

          Seguimos hablando Marcelo, es un placer!! Y el skype concertamos una quedada virtual cuando quieras, nos pasamos los datos por email (el mío lo tienes en el apartado de contacto).

          Un fuerte abrazo!!

          • Marcelo Andreotti

            Gracias por la respuesta!
            16 puntos…uff….ya me han saltado esos puntitos de STOP en real y la he sufrido…., nuevamente lo emocional sobre lo mental.

            Gracias el template y la versión de Gomi, yo estaba usando la versión 3, por eso no encontraba la vuelta, volveré a la 2, me gusta la simpleza de tu chart (el que publicaste en el blog).

            El curso de YTC, lo tengo , son pdf, pero no vale mucho la pena, ya que no habla nunca de la importancia del volumen, y está muy bien resumido en tu manual.

            Estoy de acuerdo en buscar un único SetUp y especializarse en ese, básicamente es un pullback y desde ahí se puede ampliar, ya que muchas veces no llega a la zona superada a testear y es un buen trade, eso estoy analizando también.

            Nuevamente gracias y seguimos en contacto!
            Exitos en tu proyecto.
            Te voy a recomendar en wtitter. 🙂

            Abrazo!

          • Gracias a ti por tus palabras 😉

            La verdad es que 16 puntos en el futuro grande duelen bastante, aunque el objetivo final como trader debería ser que no nos afecte tanto, pero claro, es más fácil decirlo que hacerlo jajaja.

            Yo tenía el de GOMI al principio también pero lo veía muy lioso, así que me pase al Metroladder y me descargué un template sencillo y lo fui retocando hasta que quedó lo que te he pasado que es muy sencillo pero práctico.

            Mi opinión es que hay que especializarse en uno o dos setups y punto, que ya es difícil esto cómo para encima complicarnos más la vida.

            Yo utilizo el Volume Ladder sobre todo para los pullbacks en caso de que no llegue a testear zona anterior como dices (se puede ver muy bien dónde están las órdenes para ir a favor, es una muy buena herramienta).

            Muchos éxitos en tu trading también Marcelo y muchas gracias por recomendarme en twitter. Seguimos en contacto!!

            Un abrazo!!

          • Marcelo Andreotti

            Hola, gracias nuevamente por todo.

            El metro que me pasaste esta muy limpito!! Gracias!

            Lo de l Dom me gusta mucho esa herramienta.

            Muchos operan directamente del dem pero no se como lo hacen aun.

            Probé el programa Flux de BackToTheFuture , si lo quieres preguntarme por privado. Da señales en base a históricos del mismo titulo. Lo quiero investigar bien a ver si realmente es útil, si somos dos, mejor. Si te interesa avisame.

            También esta otra herramienta que detecta los rápidos movimientos en los precios por en flujo de ordenes se llama piceoftape es gratuita y sumamente útil para detect las grandes difdiferencias.

            En fin todo para sumar valor a nuestro trade

            Abrazo!

            Estas publicando tus entradas?

          • Hola Marcelo!!

            Me alegro que te guste el template del Metro. Siempre cuanto más sencillo y fácil de ver, mejor.

            Operar desde el DOM es muy práctico, pero yo soy de los que opero siempre desde el gráfico con el chart trader, estuve probando a operar con el DOM, pero no me terminó de gustar. Es bastante fácil de utilizar y te acostumbrarás enseguida, eso si, haz todas las pruebas en simulado.

            Lo de publicar mis entradas la verdad es que sólo lo hago si tiene algún valor didáctico, no me gusta porque la gente se obsesiona para bien y para mal y eso no es bueno. Lo que sí hago a la hora de hacer los análisis, es decir dónde están las posibles entradas de acuerdo al método (seguramente algunas las habré hecho y otras no).

            En cuanto a las herramientas, la verdad es que no necesito ninguna más para mi trading. Sería complicarme la vida y por ahora me va bien, así que mejor no tocar. De todas formas me he metido en la página de Flux y la veo extremadamente cara, no se si será muy recomendable. Por otro lado, el pace of tape tiene mejor pinta, acabo de leer su funcionamiento en la página del autor y puede ser útil. Lo seguiré mirando a ver que tal va, gracias!!

            Un abrazo Marcelo!!

    • En cuanto a las herramientas de order flow, sin duda las mejores que he encontrado calidad-precio son las que comento en el artículo. Tienes también las herramientas de Jigsaw Trading, las de Market Delta, las de OFA, los add-ons oficiales para MP y VP como ranchodinero o fin-alg, etc.

      Todos ellos son muy buenos pero son más caros (bastante más) que la combinación Bigmike (elite) + 9G. Por lo que si estás en fase de elegir, ese sería mi consejo y por 130$ una sola vez tienes a tu disposición Market Profile, Volume Profile, Footprints, Order book, T&S y un largo etc de indicadores.

      Un saludo Marcelo!!

  • Aaron Rodriguez

    Excelente todo tu material Victor, me identifico mucho contigo en cuanto a la evolucion de mi aprendizaje en trading, que comenzo hace unos 2 o 3 meses y que he aprendido ya muchas cosas de las que mencionas en tu guia. Ya cuento con una cuenta real en XTB para forex, pero aun estoy haciendo backtesting con el forex tester antes de mover mi cuenta real. Me estoy basando en la accion del precio y el volumen exclusivamente, llevando la contraria de lo que parece que sucedera en el precio cuando comienzan los volumenes altos, que es lo que mejor me ha funcionado hasta ahora. Aunque solo puedo tener el tick volume de mi broker, parece que funciona bastante bien. Solo me gustaria preguntarte algo, crees que sea de vital importancia incluir los footprints, orderbooks y market profile a mi operativa antes de comenzar a mover mi cuenta real? o consideras que basta con la accion del precio y volumen? La verdad es que al haber conocido sobre el order flow y todas estas herramientas que mencionas en tu articulo, me ha entrado la duda sobre si debo incluirlas desde ya en mi trading. Muchas gracias por todo el conocimiento que compartes!

    • Muchas gracias Aaron!!

      Debo decirte que dos-tres meses de estudio me parecen muy poco tiempo como para abrir ya una cuenta real. Si me permites opinar, olvídate de cualquier cosa que no tenga volumen real, es decir, utiliza siempre futuros. Si ves que no tienes suficiente capital, puedes operar CFDs/Forex en XTB, pero descárgate alguna otra plataforma demo para ver el volumen de los futuros y decides en base al futuro y operas el CFD.

      Tu metodología me parece la correcta. Precio y volumen son las dos piezas más importantes del trading, sigue por ese camino. También te recomiendo que no le hagas caso al tick de tu broker, no es para nada representativo del volumen real. Crea una cuenta demo en algún broker que te ofrezca los datos de volumen reales gratis en tiempo real (ninjatrader o TOS) y utiliza antes esos datos.

      Creo que tarde o temprano terminarás añadiendo el footprint y el volume profile a tu plan de trading, pero no creo que sea algo totalmente imprescindible y menos ahora que estas empezando y son herramientas de pago. Aprende precio y volumen, intenta comprender los movimientos del precio, las acumulaciones o distribuciones, cómo actúa el dinero inteligente, las trampas del mercado y cómo se muestra todo eso en el volumen. Luego ya, a medida que vayas mejorando, puedes comprar estas herramientas para afinar niveles o conseguir un mejor timing en tu entrada.

      Muchas gracias a ti por tus comentarios Aaron!! Mucha suerte y buen trading en XTB. Ya me cuentas qué tal va te va 😉

      Un abrazo!!

      • Aaron Rodriguez

        Muy útil y relevante tu respuesta Victor, la verdad que si es poco tiempo el que llevo aprendiendo, no utilizaré mi cuenta real hasta tener la confianza en mi sistema de trading y gestión del riesgo, supongo que la psicología jugara un papel mas duro cuando comience a utilizar mi cuenta real.

        Efectivamente comienzo con poco capital, asi que parece que me vienen bien los CFDs de XTB. La verdad es que ya habia escuchado sobre eso de utilizar el volumen de futuros para operar en forex, sin embargo no acabo de comprender bien eso, tal vez tu me puedas orientar en ese aspecto, lo que no entiendo es como relacionar por ejemplo el par de forex EUR/USD de XTB con algún volumen de futuros, ya que en los futuros no he encontrado dicho par, al menos no con el simbolo EUR/USD, pero si que he encontrado cosas como Euro FX Futures – 6EU5 en CME Group y otras páginas. ¿O es que tal vez no he encontrado el broker adecuado para hacer la comparativa?, si es asi tal vez me puedas guiar un poco con eso, de antemano te agradezco mucho tu ayuda y disposición, saludos desde México!!

        • Saludos de nuevo Aaron!!

          Te recomiendo que te descargues la demo de Ninjatrader que ofrece 15 días de tiempo real de futuros. Luego la puedes ir renovando con el mismo email cada que vez que caduque, es un poco pesado, pero sin duda vale la pena, es la mejor plataforma que he probado.

          La puedes descargar desde aquí:

          https://es.ninjatraderbrokerage.com/free_futures_trading_demo

          Los futuros más famosos y los que yo suelo utilizar son, para que los puedas encontrar rápidamente:

          – CL (Petróleo)
          – ES (Mini-SP500)
          – NQ (Nasdaq)
          – YM (Mini-Dow)
          – ZN (Deuda a 10 años americana)
          – GQ (Oro)
          – 6E (Euro-dólar)
          – FDAX (bolsa alemana o DAX)
          – FGBL (bund alemán)
          – FESX (bolsa europea o eurostoxx)

          Si sólo vas a operar Forex éstas son las acortaciones:

          – 6A (Dólar australiano o AUD/USD)
          – 6B (Libra británica o GBP/USD)
          – 6C (Dólar canadiense o USD/CAD)
          – 6E (Euro o EUR/USD)
          – 6J (Yen japonés o USD/JPY)
          – 6N (Dólar neozelandés o NZD/USD)
          – 6S (Franco suizo o USD/CHF)

          Te recomiendo si tienes dos pantallas que en una te pongas el futuro y en la otra el CFD. La primera es para analizar y que nos dé el set-up mediante precio y volumen y la segunda es sólo para entrar en el mercado y seguir nuestra posición. Opera siempre haciendo caso al futuro y replícalo en el CFD y cuidado porque a veces los CFDs hacen putadas y no replican al 100% el contrato de futuro (Market Makers).

          Espero que más o menos haya quedado claro 😉
          Un abrazo y saludos desde España!!

          • Aaron Rodriguez

            Me ha quedado mas claro que el agua!, la verdad es que estaba usando ninjatrader con un demo de 15 dias de IQFeed, sobre todo para ver si me compro la suscripcion para descargar el MetroLadder, pero creo que con la demo que me aconsejas esta bastante mejor!, En cuanto a las acortaciones de Forex en Futuros por fin alguien me aclara el panorama, Muchas muchas Gracias Victor!, seguire al pendiente de tu Blog, la verdad es que es el blog más completo y practico que he encontrado, aunque ya habia hecho cursos como el de JH Grandgerard y algunos otros que propones, creo que tu lo has resumido todo y puesto de una manera muy practica en tu blog, como te habia comentado, me identifico mucho con tu forma de operar y creo que me esta acortando mucho mi aprendizaje, un abrazo y seguimos al pendiente de tus excelentes articulos!

            Aaron

          • Muchas gracias por tus palabras Aaron!!
            Es un placer para mí poder hablar de trading con personas como tú 😉

            Un fuerte abrazo!!

          • Aaron Rodriguez

            Hola de nuevo Victor!

            Te platico mi situación actual:

            -Como te habia comentado abri una cuenta real con XTB para operar CFD, he depositado 1470 usd, que es lo que dispongo para comenzar.
            – En demo he estado operando con un riesgo del 2%, que me parece aceptable y me ha resultado comodo, se que demo es muy diferente a lo real, sobre todo por las emociones, pero bueno, hasta el momento es lo que hay.
            -En backtesting con forex tester he conseguido aumentar la cuenta con un promedio de 30usd diarios, que se que no es gran cosa, pero al menos no he perdido jaja.

            A lo que voy es a lo siguiente:
            -Con CFDs estoy viendo que segun mi capital y mi riesgo si es posible aumentar la cuenta, poco a poco, pero se puede.

            -Mi pregunta es: ¿Con mi capital y riesgo disponible, es posible comenzar operando en futuros y no en CFDs? porque tengo entendido que es mucho mas costoso hacerlo en futuros.

            -¿Podria operar en futuros intradia, o debo esperar a que venza el contrato de futuros en cierta fecha, algo asi como las opciones binarias?

            -De ser posible lo anterior, me gustaria operar con Ninja Trader y las herramientas que mencionas que se consiguen en BigMikeTrading, podrias recomendarme algun broker de futuros que utilice esta plataforma?

            Gracias y saludos!!

          • Hola Aaron!!

            Siento contestar tan tarde, pero he desconectado por completo tanto del trading como de la página web en vacaciones y hoy es el primer día que me pongo a ello.

            Lo primero felicitarte por lo que me cuentas, ganar en backtest y luego en demo es lo primero que hay que hacer para dar el salto a real, mucha gente se salta ese paso, así que enhorabuena por el trabajo realizado.

            En cuanto a tus dudas, mi recomendación es que sigas en CFDs y no te pases a futuros con una cuenta de 1500$, a no ser que sólo vayas a operar microfuturos como el M6E o M6B. Los futuros grandes necesitan de cuentas grandes, tanto para la garantía como para el margin call, como para mantener una buena gestión monetaria.

            Por supuesto que se puede ir aumentando la cuenta con CFDs, sigue así!! Y los futuros son los contratos más utilizados en el trading intradiario, únicamente debes cambiar el contrato unos días antes de su vencimiento, cuando el siguiente empiece a tener mayor volumen de contratación. Algunos vencen cada mes y otros cada tres meses, en la propia información del futuro sale todo, pero lo normal es que venza el tercer viernes del último mes cada trimestre.

            Si finalmente decides abrir cuenta con un broker de futuros (te recomiendo que sólo operes micros, ya llegará el momento de operar contratos más grandes), yo estoy en Ninjatrader Brokerage y me siento muy cómodo con ellos hasta ahora, pero el broker es algo muy personal que debes pensar muy bien según tus propias prioridades.

            Ya me dices que tal va yendo todo o si ya has abierto cuenta real en algún broker.
            Espero que todo te vaya muy bien!!

            Un abrazo Aaron!!

          • david

            Hola es GC no GQ ^^

          • Gracias, una errata 😉

            Lo cambio.

  • Alex

    Buenas tardes, estupendo blog Victor.

    Por favor me puedes orientar donde encontrar información para aprender a operar con el DOM. Busco pero no encuentro casi nada.

    Gracias!

    • Buenas tardes Alex,

      gracias por tus palabras 😉

      Sobre el DOM y el Market Depth en español no hay nada y en inglés también es bastante difícil encontrar información de calidad.

      Yo me leí en su día este libro que es muy muy básico: http://www.amazon.es/Depth-Market-Trading-Setups-Futures-ebook/dp/B0105FLY1I/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1450796873&sr=8-4&keywords=guy+bower (me salió gratis por una oferta, creo que ahora vale 8-10€)

      En bigmike hay buenos webinarios sobre Market Depth también.

      De todas formas, mi recomendación en realidad es la siguiente. Para comprender bien la profundidad de mercado, lo mejor que puedes hacer es intentar entender el verdadero funcionamiento de los mercados que no es otra cosa que el proceso de subasta doble. Si consigues extraer una interpretación objetiva propia (lo más importante), podrás entender el libro de órdenes de forma operativa y sacar tus propias conclusiones. Este apartado son páginas y páginas de estudio y mucha horas de pantalla hasta que consigas extraer tus propias ideas del mercado.

      La profundidad de mercado está muy presente en mi operativa diaria y en mi propio entendimiento de los mercados, pero yo personalmente no utilizo la herramienta del libro de órdenes por ser demasiado frenética.

      Espero haberte ayudado,
      un saludo Alex!!

      • .

        muchas gracias Victor, claro que me has ayudado!!! De momento me he descargado el Dom de 9gtrading que comentas en el artículo, estoy familiarizandome con él y a echarle horas y sacar conclusiones propias como bien dices. Intentaré ver algunos videos en inglés. Ya te contaré.

        saludos

        • Genial!! Ya me cuentas qué tal te va.

          Un saludo y feliz año!!

  • Dani

    Buenas tardes,

    Es posible con el DOM de 9g poder pone como el ninja trader que te avise cuando entras bloques de ordenes de por ejemplo 20 contratos o 30 o la cantidad deseada?

    Gracias por compartir

    Saludos

    • Hola Dani,

      la verdad es que creo que no, pero no lo sé. Yo tengo esa característica activada en el T&S una vez se cruza la orden, no cuando entra la limitada en el libro de órdenes como liquidez.

      Un saludo!!

  • pablo piñera

    Muy buenas Victor,por que hilo esta el indicador de VolumeLadder que utilizas?,estoy en el foro de BigMike pero esto es inmenso tio,y se te pones a explorar y ver todas las cosas que hay en Elite es un melocotonazo,pues eso si me dices donde lo puedo encontrar te lo agradeceria
    Un saludo

    • Hola Pablo,

      el indicador que utilizo lo puedes encontrar aquí: https://futures.io/download/vip_elite_circle/1441-download.html?view

      Bigmike esta fenomenal, pero es un buen lío jajajaa.

      Un abrazo!!

    • pablo piñera

      corrijo,lo que es un melocotonazo es echar a andar esto,no me aclaro con el GOMrecorder,ni como hacerlo,mi nivel de ingles no me llega para entender al colega del tutorial,hasta donde llego a entender es que lo basico es añadir el GOMrecorder para que los datos se queden en el grafico y despues añadirle el VolumeLadder,ya te digo seria una alegria saber como lo haces tu paso a paso,pq he probado cargando alguna plantilla de las que hay en el foro pero nada…
      Gracias compañero

      • Hola Pablo,

        debes añadir el GOMCD y dejarlo “grabando” en segundo plano. Puedes abrir un gráfico que no utilices y minimizarlo o en tu mismo gráfico operativo si quieres ver el delta acumulado (GOMCD). Te adjunto una captura de como lo tengo configurado.

        Si quieres que se guarden todos los datos en una carpeta, debes habilitar una carpeta especial de Windows con permisos específicos (esta es la parte difícil jajaja).

        Por norma general los datos se guardan aquí:

        “* Files are stored in My Documents folder, unless you set the GOMFOLDER environment variable, which will be used then.

        Creat a New “User variable” called GOMFOLDER. The “Value” will equal the path of the folder where the Gom data files will be stored ( ie. C:GOMFOLDER or C:User????MyDocumentsGomData ). See How to Add, Remove or Edit Environment variables in Windows 7? for further instructions.

        * Files are named Instrumentname.FileFormat.txt or .dat”

        Yo de todas formas seguí las instrucciones de aquí y creé una carpeta propia donde se guarda todo automáticamente: http://www.nextofwindows.com/how-to-addedit-environment-variables-in-windows-7

        Ahora ya deberías tener el GOMCD perfectamente configurado y sólo te quedaría poner el indicador que prefieras: el AltoGom o GOM MP para Market y Volume Profile o los Ladders de Gomi a modo Footprint. Siempre puedes descargar mi template que está disponible al final de este artículo y así te evitas el configurar este último paso.

        Una vez consigues tenerlo todo listo, ya nunca más da problemas y es un gran programa. Espero que más o menos haya quedado claro.

        Un abrazo Pablo!!

        • pablo piñera

          Joder que currada tas pegao!!!!
          ya lo tengo mas o menos encarrilado,lo tengo andando y estoy configurandolo en tema de colores y plantillas,tambien he visto que hay que estar atento pq la ultima version de VolumeLadder calculaba mal la diagonal,por cierto que gran puntazo hacerte ELITE en BigMike,es ridiculo los 100 dolares comparado con todo las cosas buenas que tiene ese sitio,altamente recomendable,webinars,indicadores,y sobre todo la experiencia de Traders consistentes y que llevan años en este negocio..

          Un abrazo amigo y gracias por tu tiempo

  • Diego Sánchez Ruiz

    Qué buen artículo, Víctor. De lo mejorcito que he leído hasta el momento. Mis felicitaciones.
    Una cosa, me he descargado el template y lo único que obtengo es un gráfico de velas sencillo, con todas las velas en gris, y sin más indicadores ni más nada (adjunto imagen de lo que me sale, bueno las velas me salen muy separadas y las he juntado, imagino que falta la información que va en medio).
    Tengo instalado todo el pack de Gomi en mi Ninja y no sé si es que me hace falta algo más.
    Por cierto, parece que la página de 9G Trading ya ha desaparecido.
    En fin, lo dicho, felicitarte de nuevo y desearte prósperos y venturosos trades.

    • Hola Diego,

      me alegro que te guste el artículo y más si le sacas provecho. Creo que el problema está en que tengo una versión modificada del Volume Ladder. Prueba a descargarte mi versión desde aquí: https://futures.io/elite-circle/2100-volume-ladder-highlight-metro-addition-101.html#post356339

      En la parte de abajo del post #1002 lo podrás descargar. Y luego prueba a importar mi template otra vez y ya debería funcionar correctamente.

      Acabo de subirte a MEGA el template que estoy utilizando ahora mismo: https://mega.nz/#!DAYlmAgD!a5fOfXeh8dZNhbbrIgpsAza0-f0LODsaleshQRgnIQY

      Sólo teniendo la versión Metro V2 Zero for Filter y el GOMCD de toda la vida debería funcionar sin problemas. Ya me cuentas qué tal va.

      Lo de la página de 9G no eres el primero que me lo comenta, creía que se habría caído el servidor o era algo temporal, pero parece que ha cerrado…

      Muchas gracias Diego, que tengas una muy buena semana de trading!!
      Saludos!!

      • Diego Sánchez Ruiz

        Muy amable, Victor. He descargado el template y te mando imagen del resultado. Ahora, con tus indicaciones, a ver si soy capaz de interpretarlo correctamente. Ya te contaré. Saludos.

  • JuliuS

    hola, gran post lo he encontrado buscando informacion sobre order flow, fantastica entrada.
    me acabo de hacer miembro elite en bigmike y me he descargado el indicador VolumeLadder metro edition v2 pero soy incapaz de saber como hacerlo funcionar en ninja, lo importo y me da error todo el rato; necesito algo que no sepa? gracias

    • Hola Julius,

      muchas gracias. Los indicadores de Bigmike son muy buenos, pero algunos como el Ladder o el AltoGom son difíciles de configurar.

      Antes de instalar el Ladder, debes instalar también el GomRecorder (https://futures.io/elite-circle/6802-gomrecorder-2-a.html#post78337). El Gomrecorder es un delta acumulado, pero su principal función es grabar los datos de la sesión para que aparezcan en el Ladder.

      Prueba a meter en un mismo gráfico el Ladder (debes configurarlo a tu gusto) y el GomCD y ya me dices si te funciona.

      Un saludo!!

  • Eladio

    Hola Víctor,
    De manera casual he conocido tu página (gran página) y me he quedado muy gratamente sorprendido.
    En Septiembre, a la vuelta de vacaciones, me pondré en contacto contigo sobre tu curso.
    Te felicito de nuevo y que pases un buen verano.
    Un cordial saludo.

    • Hola Eladio,

      muchas gracias, me alegro que te guste la página!! Yo vuelvo de vacaciones a finales de agosto, así que perfecto. Puedes escribirme a info@thetradingway.com y comentarme lo que quieras.

      Que tengas un muy buen verano igualmente,
      un saludo!!

  • alberto

    hola victor me ha parecido muy interesante tu pagina y blog, yo uso gomi pero sabes si en la pagina futures.io con la licencia elite miembro se pueden descargar indicadores como OFA o NOFT que son como el gomi pero mas avanzados? un saludo

    • Hola Alberto,

      en futures.io puedes acceder a los indicadores Gomi, Footprint, VolumeLadder, etc. siendo élite, pero no tienes OFA ni NOFT ni ningún otro de pago a tu disposición, sólo versiones parecidas creadas por los usuarios. De todas formas, puedes encontrar cualquier indicador por la red buscando un poco.

      Un saludo!!

      • alberto

        gracias, pero por la red llevo buscando mucho tiempo y no he encontrado ofa ni noft jaja si sabes donde encontrarles, que no sea orderflowtrading.net/ o los tienes jaaja te le agradeceria.
        un saludo

        • Hola de nuevo Alberto,

          no, no los tengo y tampoco te sabría decir ahora mismo dónde poder encontrarlos la verdad (tendría que hacer búsqueda profunda por la red jaja). Yo sigo utilizando el VolumeLadder Metro Edition V2. Si utilizas los indicadores de futures.io basados en algún gráfico filtrado por precio y no por tiempo (gráficos de rango, P&F, etc.) será prácticamente igual que los de OFA, NOFT y demás.

          Un abrazo!!

          • alberto

            muchas gracias por las aclaraciones, un saludo

  • Andrea Marquez

    Buenas tardes Victor, en primer lugar muchas gracias por tu aporte que no es poco, sobre este tema en español hay muy poco, la mayoría esta en ingles y ademas técnico por lo que se complica mucho su aprendizaje. Te pediría por favor como he de configurar el ninjatrader para tener acceso al volumen tal como lo tienes tú. Yo soy miembro elite de futuresio pero no puedo o no se como configurarlo VolumeLadderMetroEditionV2. Me podias decir aparte que mas indicadores hacen falta? Creo que los tengo instalados todos y no funciona…quizá con tu plantilla se solucionaría el problema? Gracias de nuevo y como dije antes muy agradecida.

    • Hola Andrea,

      me alegro que te guste el artículo. Creo que es simplemente una diferencia de la versión del VolumeLadderMetroEditionV2.

      Lo primero descárgate mi versión de Ladder, te paso link aquí: https://futures.io/elite-circle/2100-volume-ladder-highlight-metro-addition-101.html#post356339 (está en el post #1002). Se trata de una versión modificada y mejorada de la V2.

      Una vez lo tengas instalado, descarga mi template e importarlo en tu Ninja: https://mega.nz/#!DAYlmAgD!a5fOfXeh8dZNhbbrIgpsAza0-f0LODsaleshQRgnIQY

      Sólo con estos dos pasos debería funcionar sin problemas. Por último, aunque este paso es opcional, deberías habilitar una carpeta Windows para que el GomCD (Recorder) guarde los datos Bid-Ask.

      Ya me dices qué tal va.

      Un saludo!!

      • Andrea

        Gracias Victor creo que me ha salido bien, no se como enviarte una captura de pantalla, lo que ocurre es que me sale sin la plantilla tuya, no se cual es el problema pero en definitiva funciona. Si que me gustaría preguntarte porque veo que en tu gráfica aparecen dentro de la vela el recuadro indicando el mayor volumen negociado al igual que a mí pero en este caso veo que tú tienes 2 casillas y no se que significa la 2ª, me podrías decir para que sirve y como se activa? Y ya por último me gustaría comprar el “order book” por $30 pero n o lo encuentro, podrías enviarme el link? sirve para NT7 y NT8? Muchísimas gracias por tus aportes super currados.

        • El template debería funcionar. Debes meter el archivo XML donde tengas Ninja instalado, por defecto es en documentos/Ninjatrader7/templates/chart y luego ya abrirlo desde Ninja con boton derecho desde el gráfico, templates y load. La segunda casilla te marca el segundo mayor volumen en precio, aunque lo importante de verdad es el primero, es decir el VPOC de la vela o cluster. En cuanto al Order Book ya no se puede adquirir ya que la página ha desaparecido, siguen funcionando los comprados con anterioridad aunque sin soporte ni actualizaciones.

          Un saludo!!