Money Management básico

Un buen trading se basa en:

  1. Nuestro sistema de trading
  2. Nuestro Money Management
  3. Nuestra cabeza y emociones

Vamos a hablar del punto dos.

El Money Management nos dirá cuánto comprar y cuánto vender, define nuestra posición de entrada y sin ella nuestra cuenta quebrará en cuestión de días. El mayor enemigo para el trader es un apalancamiento excesivo, el MM evitará este problema.

El Money Management es una fórmula que nos dice cuánto arriesgar en la siguiente operación dependiendo de nuestro capital, del valor del punto del activo en cuestión y de la distancia de nuestro stop. Esta fórmula debemos tenerla siempre a mano y aplicarla antes de entrar en el mercado.

Existe una estrecha relación entre el DrawDown (riesgo de ruina) y el Money Management. A menor DD máximo mejor y más fiable será nuestra operativa. El DD siempre debe ser previamente calculado si hemos testeado correctamente la estrategia.

Existen tres fases en la gestión monetaria:

  1. Fase de sembrado
  2. Fase de crecimiento
  3. Fase de recolección

Y dos grandes categorías:

  1. Martingale (incrementamos posición tras operación perdedora y al revés con las ganadoras)
  2. Antimartingale (la posición aumenta si ganamos y desciende si perdemos)

¡¡¡Siempre debemos seguir una estrategia antimartingale!!!

Clasificación de las diferentes estrategias:

  • Kelly Formula
  • Fixed Fraction
  • Optimal F
  • Secure F
  • Regla del 2%
  • Fixed Ratio

Como opinión personal, las mejores son la fixed fraction y la fixed ratio o la regla del 2% si no nos queremos complicar.

Yo no me complico mucho la vida y empleo está sencilla fórmula:

MM

Yo arriesgo un 2% de mi cuenta por operación. Aplicando esta fórmula una y otra vez nos evitaremos muchos disgustos.

Si queréis ampliar la información os recomiendo que os paséis por descargas y os bajéis «Money Management, ese gran desconocido» u os leáis el apartado de MM de mi plan de Trading.