Ahora vamos a aplicar la estrategia creada ayer para ver que resultados da en backtest y luego la optimizaremos. Importante leer antes el artículo sobre ¿cómo crear una estrategia automática en Ninjatrader? y desde el cual podréis descargar el Ninjascript/estrategia que se va a utilizar en esta prueba.
Lo primero que tenemos que hacer es abrir Ninja – New – Strategy Analyzer.
El Market Analyzer es una herramienta muy útil que sirve para poder acceder a nuestros gráficos de forma cómoda y, a su vez, ver de forma rápida las cotizaciones o indicadores varios que queramos controlar. Vamos a ver cómo crear un template básico y así poder sacar provecho a esta herramienta.
Hoy vamos a ver cómo crear una estrategia automática en Ninjatrader. Es una manera muy eficiente para probar diferentes tácticas que se nos vayan ocurriendo y así, ir probando su eficacia real en el mercado. A mi, personalmente, me ha servido mucho para descartar un montón de cosas que he ido leyendo y que luego no sirven de nada en la operativa diaria. Podéis leer también los artículos sobre estrategias automáticas en Prorealtime, la cual fue mi primera plataforma de trading en real, pero hoy nos vamos a centrar en Ninjatrader que es una plataforma mucho más potente y con muchas más posibilidades a nuestra disposición.
La estrategia ATM o «Advanced Trade Management» es una funcionalidad que nos ofrece Ninjatrader para configurar los stops, los profits y los trailing stops de manera automática y así no perder tiempo a la hora de meter la orden o tener una gestión del trade fija.
Está función está diseñada específicicamente para el trading manual intradiario y ofrece numerosas ventajas en nuestra operativa como:
No hay mejor manera para seleccionar las acciones que crear un screener o utilizar alguna plataforma web especializada que nos filtre las posibilidades según nuestros propios criterios.
Las dos maneras que yo utilizo son:
El Market replay es un arma poderosísima para el trader. Es el método para probar cualquier estrategia no automatizable con datos del pasado. A diferencia de otros programas como Prorealtime, el Market replay de Ninjatrader es más complejo, pero mucho más útil. Podemos configurar las fechas a comprobar, disponer de datos reales de los futuros, marcar la velocidad de aparición de las siguientes velas, entrar y salir a mercado de forma virtual, comprobar las estadísticas, etc.
El backtesting es el proceso en el que se prueba una estrategia de trading con datos del pasado. Si se aplica la técnica en el presente se podría tardar años, pero por suerte para nosotros los traders, se puede simular utilizando los datos del pasado para así probar su efectividad y conseguir las estadísticas más importantes.
Existen dos tipos de backtests:
Seguimos con el robot tendencial. Una vez terminada la optimización el PRT nos da estas variables: