Backtesting manual

El backtesting es el proceso en el que se prueba una estrategia de trading con datos del pasado. Si se aplica la técnica en el presente se podría tardar años, pero por suerte para nosotros los traders, se puede simular utilizando los datos del pasado para así probar su efectividad y conseguir las estadísticas más importantes.

Existen dos tipos de backtests:

  1. Automático
  2. Manual

Del primero ya hemos hablado en la serie cómo crear un backtesting automático. Hoy nos centraremos en los métodos para un backtest manual y discrecional.

En este apartado existen dos maneras muy sencillas de efectuar un backtest:

  • Mediante un programa especializado
  • Con nuestra plataforma gráfica + excel

En el primero caso yo recomiendo el forextester, la versión antigua está disponible por la red y la versión actual es de pago. Es relativamente fácil de utilizar, el primer paso es bajarnos los activos que queremos operar, los cargamos, elegimos un periodo determinado de tiempo y a trabajar. Tenemos varios modos, desde pasar vela a vela o activar market replay acelerado, en cualquier caso, entraremos a mercado sin ver la parte derecha del gráfico y cuando terminemos el programa nos hará un resumen de la estrategia.

Forextester

Cómo podéis ver el Forextester es muy parecido a Metatrader 4 y de muy fácil manejo. Se trata de un arma terriblemente potente y que hará que acortemos mucho nuestro aprendizaje.

Otra posibilidad muy útil es utilizar el Market replay de Ninjatrader que es gratuito. En este programa tendremos a nuestra disposición datos reales de los futuros financieros.

market_replay_3

Si no queremos liarnos con programas, buscar por la red o pagar siempre podemos utilizar nuestra propia plataforma gráfica.

En este caso lo que hacemos es abrir un gráfico, ir hasta la fecha deseada e ir pasando vela a vela el gráfico apuntando las entradas y salidas en un excel.  En mi caso (prorealtime) la tecla a utilizar es la flecha de la derecha e irá pasando las velas. Dejo a vuestra disposición este excel base que tengo para probar mis estrategias. Podéis cambiar todo a vuestro gusto, los tipos de entrada, los tipos de salida, los stops, etc y luego el excel os hará las estadísticas y os dirá si se trata de una estrategia ganadora o no.

Descargar –> Plantilla base backtest manual

En esta captura del excel podemos ver un poco su funcionamiento, en la página uno insertamos las entradas, salidas, stops, MM, etc y la página dos nos dará los resultados resumidos.

Excel plantilla

El backtest como veis es sencillo, pero requiere mucho trabajo. Os animo a que subáis cualquier backtest vuestro y lo estudiamos entre todos.