La fractalidad del mercado (ES 13.05)

Los mercados son fractales, es decir, la misma estrategia funciona en los diferentes timeframes y se va replicando. Cuando todos apuntan en la misma dirección, nuestras posibilidades de éxito son mucho mayores. Aquí podéis leer la biografía de Benoit Mandelbrot, principal creador de la geometría fractal. Volvamos a trading, el siguiente ejemplo es de ahora mismo en el ES, voy a empezar por los timeframes más grandes para que se vaya viendo todo mejor.

30M:

ES 06-16 (30 Min) 13_05_2016

Tendencia bajista, pero el último mínimo no ha roto ni el soporte ni el mínimo anterior en lo que parece ser una sacudida de stops. Posible rango de acumulación (rectángulos verdes). Los rombos rojos y verdes son máximos y mínimos en timeframes menores. La demanda empieza a presionar tras la sacudida, empezamos a pensar en largos.

10M:

ES 06-16 (10 Min) 13_05_2016

Estos son los nuevos mínimos y máximos validados para que vayamos viendo la tendencia de cada timeframe. Tras la sacudida de stops de esta mañana el precio empieza a hacer impulsos alcistas. Ya tenemos dos espacios de tiemplo que nos hacen pensar en largos si el precio empieza a romper zonas. Hasta ahora seguimos sin hacer nada.

3M:

ES 06-16 (3 Min) 13_05_2016

Esta vez los rombos en verde y rojo son un timeframe menor a 3M, para que podamos apreciar la fractalidad de los mercados. Aquí la tendencia ya es claramente alcista y vemos que la posible parada está en zona de soporte y del mínimo anterior validado, es nivel de compras. Luego vemos una sacudida (que esta dentro de otro proceso de acumulación). Buscamos entrar largo para conseguir un largo recorrido.

1M:

ES 06-16 (1 Min) 13_05_2016

Seguimos bajando de timeframe. Esta vez estamos en una tendencia bajista (dentro de una alcista y dentro de un posible proceso de acumulación). A pesar que debamos vender en lo retrocesos alcistas si hay tendencia bajista, nosotros ya hemos hecho un análisis previo de la estructura del precio y sabemos que en cualquier momento el mercado se puede girar.

Ahora vemos el rango de acumulación anterior en 3M en verde, pero podemos aprovechar otro paso más si hacemos zoom en la sacudida en 3M (que en 1M es simplemente una parada). La demanda empieza a aparecer casi rompiéndonos la trendline y el último máximo validado de la tendencia bajista en 1M (2056,25). Hacemos un último zoom y vemos que:

20S:

ES 06-16 (20 Seconds) 13_05_2016

Lo que en 3M es una sacuida en 20S es una parada del precio. Marcamos los niveles de entrada y esperamos a que la demanda absorba toda la oferta latente. A las 16:51 el precio rompe la zona de la oferta y la testea sin volumen. 3 entradas muy claras en largo sin volumen mediante Setup BPB. El mercado a medida que vaya rompiendo las siguientes zonas (1M, 3M, 10M y 30M) irá activando el resto de estructuras. Si tenemos claro lo que va haciendo el precio y operamos sólo en los momentos precisos con el apoyo del profesional (volumen) mejoraremos mucho en nuestro trading.

Resto de niveles a activar:

  • Rango de acumulación en 20S y test a la zona –> nivel: 2054 (activado)
  • Trendline bajista en 1M –> nivel: 2054 (activado)
  • Cambio de tendencia en 1M –> nivel: 2056,25 (activado)
  • Posteriores retrocesos bajistas sin volumen (positivos)
  • Rotura rango de acumulación en 1M/3M –> nivel: 2058 (activada la rotura, falta por confirmar el testeo a la zona sin intnción)

Si el testeo del nivel es sin volumen ni intención y aparece la demanda otra vez podemos reacumular contratos. El precio y el volumen nos dirán que hacer a medida que nos vayan marcando entradas en nuestro contexto favorable.

Siguientes niveles que activarían el resto de estructuras fractales: 

  • Máximo en 3M –> nivel 2063,50 (pendiente)
  • Zona entre la trendline de 30M, el extremo superior del rango de acumulación en 30M y el máximo en 10M: nivel 2067-2068 (pendiente)

Éste último es el más importante de todos y nos llevaría a los máximos entorno a los 2078. De todas formas, somos traders y operamos únicamente si el precio y el volumen confirman nuestros escenarios, así que hasta que no se activen las estructuras rompiendo las zonas con intención no pensaremos en que tenemos que seguir subiendo si o si. Luego nuestro sistema nos dará el Setup y  el patrón de entrada que utilicemos. Debemos recordar que si no se rompen nuestras zonas al alza, seguimos en una tendencia bajista en los timeframes mayores (30), con lo que sólo la activación y rotura de los niveles nos hará seguir en el largo o entrar de nuevo.

Podemos y debemos poner la fractalidad del mercado a nuestro favor haciendo un análisis de arriba a abajo de la estructura de los precios, mejorará muchas la operativa. No suelo bajar a timeframes de segundos, es sólo para que vieses el mercado fractal a medida que vamos bajando de espacio de tiempo.

Un saludo a todos y muy buen fin de semana.

Actualización 20:45:

ES 06-16 (3 Min) 13_05_20161

Finalmente no ha podido con el nivel 2058, por lo que no ha activado la estructura alcista y ha seguido la tendencia bajista. El precio testea por arriba sin demanda y así es imposible subir.

Saludos!